5.61の日本語版をインストールしたのですが、setup画面から英語になってしまいます。
何度か試しましたが英語になってしまいました。
そのまま続け、winampを起動させると、英語版のwinampとなってしまいます。
何か設定が間違っているのでしょうか？

日本語版なら、セットアップ起動後に「インストーラ言語」ダイアログで
日本語か英語を選択できます。
この画面は出ませんでしたか？
ここで「日本語」を選択しなければいけません。
ダイアログが出ないで「Winamp Installer」に進む場合は、ダウンロードするべきパッケージが間違っているかもしれません。

ダウンロードしたファイルのファイル名はどうなっていますか？
日本語版なら ja-jp 、多言語版なら all とファイル末尾に記されています。
ちなみに英語版は en-us です。